Сравнение SGRT с QUS
SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SGRT is actively managed, while QUS is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for QUS.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и QUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 48.90%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 7.55%.
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение доходности по годам SGRT и QUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 7.55% | 5.82% |
Correlation
The correlation between SGRT and QUS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. QUS — Ранг доходности на риск
SGRT
QUS
Сравнение SGRT c QUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.63 | 0.78 | +2.86 |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и QUS
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и QUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -33.78% | +15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | 0.00% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.70% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и QUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 9.12% | +24.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 14.33% | +19.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 16.42% | +16.98% |
Сравнение комиссий SGRT и QUS
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и QUS
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QUS в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.30% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and QUS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
QUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.15% for QUS.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и QUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор