Сравнение SGRT с PFM
SGRT (SMART Earnings Growth ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SGRT is actively managed, while PFM is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.53%/yr for PFM.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и PFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 9.45%.
SGRT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -13.95%
- 6 месяцев
- 18.85%
- С начала года
- 26.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFM
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 6.45%
- С начала года
- 9.45%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам SGRT и PFM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.55% | 26.83% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 9.45% | 5.16% |
Correlation
The correlation between SGRT and PFM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. PFM — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFM
Сравнение SGRT c PFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth ETF (SGRT) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | PFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и PFM
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и PFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -53.21% | +35.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -0.45% | -17.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -6.91% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и PFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.97% | 9.39% | +27.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.97% | 13.49% | +23.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.97% | 15.18% | +21.79% |
Сравнение комиссий SGRT и PFM
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PFM в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и PFM
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности PFM в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.33% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and PFM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.53% for PFM.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и PFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор