PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGRT с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGRT с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и iShares Global 100 ETF (IOO).

SGRT и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SGRT и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGRT и IOO

2026 (YTD)2025
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%12.00%

Доходность по периодам

С начала года, SGRT показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMART Earnings Growth 30 ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий SGRT и IOO

SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

SGRT vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGRT
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGRT c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SGRT vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGRTIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.36

+1.73

Корреляция

Корреляция между SGRT и IOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGRT и IOO

Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок SGRT и IOO

Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SGRTIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-55.85%

+37.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-5.98%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-11.34%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SGRT и IOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGRTIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.60%

19.24%

+13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

16.97%

+15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

17.74%

+14.86%