Сравнение SGRT с HLAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).
SGRT и HLAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SGRT и HLAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGRT и HLAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | -3.31% | 11.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью -3.31%.
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLAL
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGRT и HLAL
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Доходность на риск
SGRT vs. HLAL — Ранг доходности на риск
SGRT
HLAL
Сравнение SGRT c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.74 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между SGRT и HLAL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и HLAL
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности HLAL в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.55% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и HLAL
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и HLAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGRT | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -33.57% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -6.39% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -5.10% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и HLAL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGRT | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 19.53% | +13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 17.53% | +15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 20.33% | +12.27% |