PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGRT с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SGRT и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGRT и FTCS


2026 (YTD)2025
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
9.56%25.25%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, SGRT показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 0.54%.


SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SMART Earnings Growth 30 ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий SGRT и FTCS

SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

SGRT vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGRT

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGRT c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SGRT vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGRTFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.51

+1.58

Корреляция

Корреляция между SGRT и FTCS составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGRT и FTCS

Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FTCS в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок SGRT и FTCS

Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


SGRTFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-53.64%

+35.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-6.46%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-6.93%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SGRT и FTCS


Загрузка...

Волатильность по периодам


SGRTFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.60%

13.55%

+19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

13.14%

+19.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

15.54%

+17.06%