Сравнение SGRT с EUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA).
SGRT и EUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SGRT и EUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGRT и EUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | -0.88% | 3.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью -0.88%.
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUSA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGRT и EUSA
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.15%.
Доходность на риск
SGRT vs. EUSA — Ранг доходности на риск
SGRT
EUSA
Сравнение SGRT c EUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | EUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.67 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между SGRT и EUSA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и EUSA
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности EUSA в 1.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.68% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и EUSA
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и EUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGRT | EUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -39.16% | +21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -5.38% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -4.63% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и EUSA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGRT | EUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 17.21% | +15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 16.95% | +15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 18.33% | +14.27% |