Сравнение SGRT с EINC
SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - SGRT is a Large Cap Growth Equities fund, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. SGRT is actively managed, while EINC is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 44.94%, что значительно выше, чем у EINC с доходностью 24.85%.
SGRT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 44.94%
- 6 месяцев
- 40.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 24.85%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 29.97%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам SGRT и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 44.94% | 26.83% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 24.85% | 3.40% |
Correlation
The correlation between SGRT and EINC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. EINC — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EINC
Сравнение SGRT c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и EINC
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -87.55% | +69.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -5.35% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -44.14% | +40.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и EINC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.33% | 15.11% | +20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.33% | 19.55% | +15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.33% | 25.43% | +9.90% |
Сравнение комиссий SGRT и EINC
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и EINC
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности EINC в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.55% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and EINC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
EINC has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.11% for SGRT.
SGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while EINC is Energy Equities. Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.45% for EINC.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор