Сравнение SGRT с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
SGRT и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SGRT и DYNF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGRT и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 8.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -3.16%.
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGRT и DYNF
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.
Доходность на риск
SGRT vs. DYNF — Ранг доходности на риск
SGRT
DYNF
Сравнение SGRT c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.73 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между SGRT и DYNF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и DYNF
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности DYNF в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и DYNF
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и DYNF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGRT | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -34.72% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -4.94% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -6.11% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и DYNF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGRT | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 18.21% | +14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 17.49% | +15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 20.05% | +12.55% |