Сравнение SGRT с CCOR
SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SGRT charges 0.59%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и CCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 48.90%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
CCOR Core Alternative ETF | -2.83% | -1.85% |
Correlation
The correlation between SGRT and CCOR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. CCOR — Ранг доходности на риск
SGRT
CCOR
Сравнение SGRT c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.63 | 0.12 | +3.51 |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и CCOR
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и CCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -22.99% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -19.29% | +17.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -7.29% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и CCOR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 6.99% | +26.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 11.10% | +22.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 10.75% | +22.65% |
Сравнение комиссий SGRT и CCOR
SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и CCOR
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности CCOR в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.10% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and CCOR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 1.09% for CCOR.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и CCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор