PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGRT с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGRT с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Inspire 100 ETF (BIBL).

SGRT и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SGRT и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGRT и BIBL

2026 (YTD)2025
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, SGRT показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMART Earnings Growth 30 ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий SGRT и BIBL

SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

SGRT vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGRT
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGRT c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SGRT vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGRTBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.54

+1.55

Корреляция

Корреляция между SGRT и BIBL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGRT и BIBL

Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок SGRT и BIBL

Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

SGRTBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-36.12%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-4.96%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-7.17%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SGRT и BIBL

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGRTBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.60%

20.39%

+12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

19.44%

+13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

21.15%

+11.45%