PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGPIX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGPIX с PXQSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGPIX (ProFunds Small Cap Growth Fund) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SGPIX returned 8.30%/yr vs 7.40%/yr for PXQSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SGPIX charges 1.60%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.

Доходность

Сравнение доходности SGPIX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGPIX показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции SGPIX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 8.30% против 7.40% соответственно.

SGPIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.82%
С начала года
14.55%
6 месяцев
12.59%
1 год
24.33%
3 года*
12.52%
5 лет*
2.45%
10 лет*
8.30%

PXQSX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.17%
1 год
-2.38%
3 года*
6.88%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGPIX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		14.55%3.52%7.53%15.35%-22.72%13.29%17.43%18.95%-5.76%12.73%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.70%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%

Correlation

The correlation between SGPIX and PXQSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.92

The correlation between SGPIX and PXQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Small Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с SGPIX:
SGPIX с MSCISGPIX с VOOSGPIX с VIOOSGPIX с UOPIXSGPIX с ENPIXSGPIX с PMPIXSGPIX с ETEGX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с FAMFXPXQSX с NWKDXPXQSX с QISGX

Доходность на риск

SGPIX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGPIX
Ранг доходности на риск SGPIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGPIX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGPIXPXQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.15

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
-0.10

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.99

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

-0.19

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

-0.39

+9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGPIX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGPIX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGPIX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGPIXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.15

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.02

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.36

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SGPIX и PXQSX

Максимальная просадка SGPIX за все время составила -58.70%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPIX и PXQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGPIXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.70%

-55.56%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-13.25%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.72%

-22.87%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

-31.49%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-37.65%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-13.47%

+12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-10.29%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

6.28%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SGPIX и PXQSX

ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) имеют волатильность 4.63% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGPIXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.52%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

12.30%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

16.76%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

20.22%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

20.51%

+1.83%

Сравнение комиссий SGPIX и PXQSX

SGPIX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGPIX и PXQSX

Дивидендная доходность SGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности PXQSX в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.77%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		0.16%0.18%1.58%0.80%3.80%2.06%0.00%0.00%4.29%0.00%0.00%2.58%

Часто задаваемые вопросы

SGPIX and PXQSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGPIX has higher volatility (4.63%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, SGPIX dropped -58.70% vs PXQSX's -55.56%.

SGPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGPIX и PXQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор