PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGPIX с PGOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGPIX с PGOAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SGPIX (ProFunds Small Cap Growth Fund) and PGOAX (PGIM Jennison Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SGPIX returned 8.61%/yr vs 12.69%/yr for PGOAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SGPIX charges 1.60%/yr vs 1.13%/yr for PGOAX.

Доходность

Сравнение доходности SGPIX и PGOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGPIX показывает доходность 22.49%, что значительно выше, чем у PGOAX с доходностью 15.46%. За последние 10 лет акции SGPIX уступали акциям PGOAX по среднегодовой доходности: 8.61% против 12.69% соответственно.

SGPIX

1 день
0.44%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
14.59%
С начала года
22.49%
1 год
27.67%
3 года*
13.37%
5 лет*
4.60%
10 лет*
8.61%

PGOAX

1 день
0.04%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
8.83%
С начала года
15.46%
1 год
27.46%
3 года*
14.00%
5 лет*
7.72%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGPIX и PGOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		22.49%3.52%7.53%15.35%-22.72%13.29%17.43%18.95%-5.76%12.73%
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		15.46%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%

Correlation

The correlation between SGPIX and PGOAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г.

0.95

The correlation between SGPIX and PGOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Small Cap Growth Fund

PGIM Jennison Small Company Fund

Часто сравнивают с SGPIX:
SGPIX с MSCISGPIX с VOOSGPIX с VIOOSGPIX с ETEGXSGPIX с EMCAXSGPIX с UOPIXSGPIX с PMPIX
Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с IUSVPGOAX с VFAIXPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCXPGOAX с VTI

Доходность на риск

SGPIX vs. PGOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGPIX
Ранг доходности на риск SGPIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGPIX c PGOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGPIXPGOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.66

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.47

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.86

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

11.03

-0.22

SGPIX vs. PGOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGPIX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGOAX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGPIX и PGOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGPIX и PGOAX

Максимальная просадка SGPIX за все время составила -58.70%, примерно равная максимальной просадке PGOAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPIX и PGOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGPIXPGOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.70%

-56.57%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-9.88%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.72%

-23.17%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

-28.19%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-47.39%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-3.12%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-8.97%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.56%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SGPIX и PGOAX

ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) имеют волатильность 4.27% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGPIXPGOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.43%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

13.45%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

17.17%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

20.35%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

22.15%

+0.15%

Сравнение комиссий SGPIX и PGOAX

SGPIX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии PGOAX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGPIX и PGOAX

Дивидендная доходность SGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности PGOAX в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		7.03%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		0.15%0.18%1.58%0.80%3.80%2.06%0.00%0.00%4.29%0.00%0.00%2.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SGPIX and PGOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PGOAX has higher volatility (4.43%) compared to SGPIX (4.27%). In terms of maximum drawdown, SGPIX dropped -58.70% vs PGOAX's -56.57%.

PGOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGPIX и PGOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор