Сравнение PGOAX с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
PGOAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOAX и IUSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOAX и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOAX PGIM Jennison Small Company Fund | 0.82% | 6.96% | 16.26% | 11.48% | -18.85% | 29.05% | 27.07% | 41.48% | -13.69% | 19.58% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.24% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | -5.40% | 25.22% | 1.56% | 31.47% | -9.21% | 15.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOAX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGOAX имеют среднегодовую доходность 11.81%, а акции IUSV немного отстают с 11.61%.
PGOAX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.81%
IUSV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOAX и IUSV
PGOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Доходность на риск
PGOAX vs. IUSV — Ранг доходности на риск
PGOAX
IUSV
Сравнение PGOAX c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOAX | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 4.98 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOAX | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.71 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PGOAX и IUSV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOAX и IUSV
Дивидендная доходность PGOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности IUSV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOAX PGIM Jennison Small Company Fund | 8.05% | 8.11% | 5.29% | 0.37% | 4.11% | 37.46% | 14.95% | 18.11% | 20.80% | 8.28% | 5.42% | 15.00% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок PGOAX и IUSV
Максимальная просадка PGOAX за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOAX и IUSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOAX | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -56.88% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -12.13% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -17.95% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.39% | -37.54% | -9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -4.51% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -6.33% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.61% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOAX и IUSV
PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PGOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOAX | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 3.86% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 7.79% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 15.67% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 14.60% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 17.08% | +5.04% |