Сравнение PGOAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PGOAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOAX PGIM Jennison Small Company Fund | 0.82% | 6.96% | 16.26% | 11.48% | -18.85% | 29.05% | 27.07% | 41.48% | -13.69% | 19.58% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOAX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PGOAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.81% против 13.69% соответственно.
PGOAX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.81%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOAX и VTI
PGOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
PGOAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
PGOAX
VTI
Сравнение PGOAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.54 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 7.30 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.61 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PGOAX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOAX и VTI
Дивидендная доходность PGOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOAX PGIM Jennison Small Company Fund | 8.05% | 8.11% | 5.29% | 0.37% | 4.11% | 37.46% | 14.95% | 18.11% | 20.80% | 8.28% | 5.42% | 15.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PGOAX и VTI
Максимальная просадка PGOAX за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -55.45% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -12.30% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -25.36% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.39% | -35.00% | -12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -5.54% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -8.08% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.60% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOAX и VTI
PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PGOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 5.48% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 9.75% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 19.02% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 17.41% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 18.29% | +3.83% |