PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOAX с PQJCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGOAX с PQJCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGOAX (PGIM Jennison Small Company Fund) and PQJCX (PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from PGIM. Over the past 5 years, PGOAX returned 6.32%/yr vs 6.18%/yr for PQJCX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PGOAX charges 1.13%/yr vs 0.95%/yr for PQJCX.

Доходность

Сравнение доходности PGOAX и PQJCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGOAX показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у PQJCX с доходностью 10.29%.

PGOAX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.70%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.46%
3 года*
14.52%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.51%

PQJCX

1 день
-0.74%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.20%
1 год
22.88%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGOAX и PQJCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		11.01%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%18.53%
PQJCX
PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund		10.29%1.89%28.82%14.96%-24.07%21.70%38.85%25.61%-12.36%18.36%

Correlation

The correlation between PGOAX and PQJCX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.98

The correlation between PGOAX and PQJCX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund

PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund

Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PBEAXPGOAX с VFAIXPGOAX с IUSVPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCXPGOAX с VTIPGOAX с FSCIX
Часто сравнивают с PQJCX:
PQJCX с RFIMXPQJCX с CTSIXPQJCX с VRTGXPQJCX с VISGXPQJCX с FECGXPQJCX с EMCAXPQJCX с NEAGX

Доходность на риск

PGOAX vs. PQJCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PQJCX
Ранг доходности на риск PQJCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQJCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQJCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQJCX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQJCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQJCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOAX c PQJCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOAXPQJCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.27

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.93

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.02

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

7.38

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOAX vs. PQJCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOAX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQJCX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOAX и PQJCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOAXPQJCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.27

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.28

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.50

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PGOAX и PQJCX

Максимальная просадка PGOAX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки PQJCX в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOAX и PQJCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGOAXPQJCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-43.56%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-11.13%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-25.98%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-36.11%

+7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.17%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-11.05%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.05%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOAX и PQJCX

PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) имеют волатильность 5.07% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGOAXPQJCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.20%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

13.14%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

17.80%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

22.03%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

22.92%

-0.75%

Сравнение комиссий PGOAX и PQJCX

PGOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии PQJCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOAX и PQJCX

Дивидендная доходность PGOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности PQJCX в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		7.31%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%
PQJCX
PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund		2.73%3.01%18.27%0.83%0.51%26.55%3.86%0.00%7.11%1.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PGOAX and PQJCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PQJCX has higher volatility (5.20%) compared to PGOAX (5.07%). In terms of maximum drawdown, PGOAX dropped -56.57% vs PQJCX's -43.56%.

PGOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGOAX и PQJCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор