Сравнение PGOAX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
PGOAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PGOAX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGOAX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOAX PGIM Jennison Small Company Fund | 0.82% | 6.96% | 16.26% | 11.48% | -18.85% | 29.05% | 27.07% | 41.48% | -13.69% | 19.58% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PGOAX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGOAX имеют среднегодовую доходность 11.81%, а акции VFAIX немного впереди с 12.36%.
PGOAX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.81%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGOAX и VFAIX
PGOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
PGOAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
PGOAX
VFAIX
Сравнение PGOAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOAX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.14 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.32 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.26 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 0.78 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.14 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.49 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.23 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между PGOAX и VFAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOAX и VFAIX
Дивидендная доходность PGOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOAX PGIM Jennison Small Company Fund | 8.05% | 8.11% | 5.29% | 0.37% | 4.11% | 37.46% | 14.95% | 18.11% | 20.80% | 8.28% | 5.42% | 15.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGOAX и VFAIX
Максимальная просадка PGOAX за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOAX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGOAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -78.64% | +22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -14.72% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -25.71% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.39% | -44.37% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -11.94% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -18.69% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.92% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOAX и VFAIX
PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что PGOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGOAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 4.84% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 11.74% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 19.94% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 19.42% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 22.63% | -0.51% |