PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOAX с PBEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOAX с PBEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и PGIM Jennison Value Fund (PBEAX).

PGOAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. PBEAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOAX и PBEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и PGIM Jennison Value Fund (PBEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOAX и PBEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		0.82%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		0.64%16.38%27.95%14.54%-8.68%26.72%2.75%36.07%-10.53%16.31%

Доходность по периодам

С начала года, PGOAX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у PBEAX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции PGOAX уступали акциям PBEAX по среднегодовой доходности: 11.81% против 12.67% соответственно.

PGOAX

1 день
3.52%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.82%
6 месяцев
6.31%
1 год
17.14%
3 года*
10.55%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.81%

PBEAX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.00%
С начала года
0.64%
6 месяцев
4.58%
1 год
16.70%
3 года*
19.67%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund

PGIM Jennison Value Fund

Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с IUSVPGOAX с VFAIXPGOAX с VTIPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCXPGOAX с FSCIX
Часто сравнивают с PBEAX:
PBEAX с VTIPBEAX с FGINXPBEAX с FBLEXPBEAX с PJFAXPBEAX с PBSMXPBEAX с AUXFXPBEAX с FRFZX

Сравнение комиссий PGOAX и PBEAX

PGOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии PBEAX в 1.09%.

PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund

Доходность на риск

PGOAX vs. PBEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PBEAX
Ранг доходности на риск PBEAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBEAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBEAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBEAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBEAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBEAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOAX c PBEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и PGIM Jennison Value Fund (PBEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOAXPBEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.08

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

6.32

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOAX vs. PBEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOAX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBEAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOAX и PBEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOAXPBEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.08

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.80

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между PGOAX и PBEAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOAX и PBEAX

Дивидендная доходность PGOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что меньше доходности PBEAX в 10.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		8.05%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		10.05%10.12%14.05%7.33%8.28%6.93%4.01%16.61%10.18%6.90%4.26%8.10%

Просадки

Сравнение просадок PGOAX и PBEAX

Максимальная просадка PGOAX за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке PBEAX в -58.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOAX и PBEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOAXPBEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-58.23%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-12.24%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-20.02%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.39%

-38.31%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-5.94%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-8.01%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.83%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOAX и PBEAX

PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что PGOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOAXPBEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

4.74%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

8.55%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

15.78%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

15.15%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

17.59%

+4.53%