PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOAX с WESCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGOAX с WESCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PGOAX (PGIM Jennison Small Company Fund) and WESCX (TETON Westwood SmallCap Equity Fund) are both mutual funds - PGOAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by PGIM, while WESCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Teton Westwood. Over the past 10 years, PGOAX returned 13.35%/yr vs 15.17%/yr for WESCX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PGOAX charges 1.13%/yr vs 1.25%/yr for WESCX.

Доходность

Сравнение доходности PGOAX и WESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGOAX показывает доходность 15.46%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 31.40%. За последние 10 лет акции PGOAX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 13.35% против 15.17% соответственно.

PGOAX

1 день
-1.28%
1 месяц
4.60%
С начала года
15.46%
6 месяцев
13.16%
1 год
28.28%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.95%
10 лет*
13.35%

WESCX

1 день
-1.02%
1 месяц
5.31%
С начала года
31.40%
6 месяцев
28.54%
1 год
62.97%
3 года*
25.48%
5 лет*
12.37%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGOAX и WESCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		15.46%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		31.40%17.26%15.48%12.61%-12.48%29.72%10.93%28.43%-13.71%15.82%

Correlation

The correlation between PGOAX and WESCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1997 г.

0.90

The correlation between PGOAX and WESCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с VFAIXPGOAX с IUSVPGOAX с SAGWXPGOAX с VTIPGOAX с FSCIX
Часто сравнивают с WESCX:
WESCX с SAGWXWESCX с PSCZXWESCX с CSMDXWESCX с SSLCXWESCX с TSMWXWESCX с PSSMXWESCX с WEBAX

Доходность на риск

PGOAX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WESCX
Ранг доходности на риск WESCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESCX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESCX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESCX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOAX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGOAXWESCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
3.09

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
4.06

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

6.38

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

23.40

-11.63

PGOAX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOAX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа WESCX равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOAX и WESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGOAX и WESCX

Максимальная просадка PGOAX за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOAX и WESCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGOAXWESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-70.60%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-10.19%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-26.22%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-26.22%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.39%

-45.13%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.02%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-20.12%

+11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.78%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOAX и WESCX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) составляет 5.96%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что PGOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGOAXWESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.47%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

14.54%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

21.12%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

21.71%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

23.70%

-1.51%

Сравнение комиссий PGOAX и WESCX

PGOAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOAX и WESCX

Дивидендная доходность PGOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности WESCX в 5.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		7.03%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		5.71%7.50%27.81%2.81%1.60%5.60%0.01%4.66%14.77%9.13%9.32%18.92%

Часто задаваемые вопросы

PGOAX and WESCX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WESCX has higher volatility (6.47%) compared to PGOAX (5.96%). In terms of maximum drawdown, PGOAX dropped -56.57% vs WESCX's -70.60%.

WESCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGOAX и WESCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор