Сравнение SGPIX с OTPIX
SGPIX (ProFunds Small Cap Growth Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - SGPIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SGPIX returned 9.15%/yr vs 5.88%/yr for OTPIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGPIX charges 1.60%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.
Доходность
Сравнение доходности SGPIX и OTPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGPIX показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у OTPIX с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции SGPIX превзошли акции OTPIX по среднегодовой доходности: 9.15% против 5.88% соответственно.
SGPIX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 16.50%
- 1 год
- 28.15%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 9.15%
OTPIX
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- -22.17%
- 5 лет*
- -10.87%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение доходности по годам SGPIX и OTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGPIX ProFunds Small Cap Growth Fund | 20.25% | 3.52% | 7.53% | 15.35% | -22.72% | 13.29% | 17.43% | 18.95% | -5.76% | 12.73% |
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 15.49% | 18.08% | -69.20% | 51.66% | -34.36% | 48.75% | 45.00% | 36.58% | -1.75% | 29.45% |
Correlation
The correlation between SGPIX and OTPIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г. | 0.77 |
The correlation between SGPIX and OTPIX shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск
SGPIX
OTPIX
Сравнение SGPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGPIX | OTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.61 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 9.52 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGPIX и OTPIX
Максимальная просадка SGPIX за все время составила -58.70%, что меньше максимальной просадки OTPIX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPIX и OTPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGPIX | OTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.70% | -79.55% | +20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -12.53% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.72% | -79.55% | +51.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.64% | -79.55% | +44.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -79.55% | +36.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -65.58% | +65.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -22.88% | +11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.43% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGPIX и OTPIX
Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) составляет 5.32%, в то время как у ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что SGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGPIX | OTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 9.03% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 14.53% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 17.99% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 41.92% | -20.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 33.30% | -10.96% |
Сравнение комиссий SGPIX и OTPIX
SGPIX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGPIX и OTPIX
Дивидендная доходность SGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности OTPIX в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 1.49% | 1.72% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 18.31% | 1.10% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGPIX ProFunds Small Cap Growth Fund | 0.15% | 0.18% | 1.58% | 0.80% | 3.80% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
SGPIX and OTPIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTPIX has higher volatility (9.03%) compared to SGPIX (5.32%). In terms of maximum drawdown, SGPIX dropped -58.70% vs OTPIX's -79.55%.
OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGPIX и OTPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор