PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCAX с QUASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCAX с QUASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX).

EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и QUASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCAX и QUASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		-2.76%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%

Доходность по периодам

С начала года, EMCAX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у QUASX с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции EMCAX уступали акциям QUASX по среднегодовой доходности: 9.61% против 12.88% соответственно.

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%

QUASX

1 день
5.42%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.72%
1 год
18.96%
3 года*
9.04%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empiric 2500 Fund

AB Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с WISGXEMCAX с HASGX
Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с VOOQUASX с APGAXQUASX с VFIAX

Сравнение комиссий EMCAX и QUASX

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии QUASX в 1.11%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

EMCAX vs. QUASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCAX c QUASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCAXQUASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.68

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.12

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.16

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

3.97

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCAX vs. QUASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа QUASX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCAX и QUASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCAXQUASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.07

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между EMCAX и QUASX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и QUASX

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как QUASX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и QUASX

Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что меньше максимальной просадки QUASX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и QUASX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCAXQUASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-60.97%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-15.10%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-47.37%

+16.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-47.37%

+4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-21.00%

+14.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-15.78%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.42%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и QUASX

Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 5.42%, в то время как у AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCAXQUASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

11.33%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

19.12%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

28.12%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

26.28%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

25.44%

-5.23%