Сравнение SGOVX с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SGOVX и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOVX и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 3.72% | 38.69% | 6.16% | 10.41% | -8.07% | 4.94% | 6.95% | 17.60% | -10.26% | 14.06% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOVX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции SGOVX превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 8.01% против 1.74% соответственно.
SGOVX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 8.01%
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOVX и VGSH
SGOVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.
Доходность на риск
SGOVX vs. VGSH — Ранг доходности на риск
SGOVX
VGSH
Сравнение SGOVX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOVX | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.57 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 4.13 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.55 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 4.21 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 15.93 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOVX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.57 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.92 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.11 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SGOVX и VGSH составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOVX и VGSH
Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 8.17% | 8.47% | 8.43% | 2.24% | 3.62% | 5.76% | 0.21% | 5.54% | 3.05% | 3.40% | 3.59% | 1.32% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок SGOVX и VGSH
Максимальная просадка SGOVX за все время составила -35.68%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOVX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -5.70% | -29.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -0.88% | -10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.68% | -5.70% | -15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.85% | -5.70% | -19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -0.52% | -8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -0.60% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 0.23% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOVX и VGSH
First Eagle Overseas Fund (SGOVX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOVX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 0.52% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 0.84% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 1.44% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 1.96% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 1.57% | +9.80% |