PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOVX с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOVX с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOVX и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOVX и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		3.72%38.69%6.16%10.41%-8.07%4.94%9.56%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, SGOVX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

SGOVX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.73%
С начала года
3.72%
6 месяцев
9.49%
1 год
29.49%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.01%

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с SGOVX:
SGOVX с SCHDSGOVX с VXUSSGOVX с VOOSGOVX с TBGVXSGOVX с AGGSGOVX с HFXISGOVX с IEFA
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий SGOVX и JAAA

SGOVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

SGOVX
First Eagle Overseas Fund
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

SGOVX vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOVX
Ранг доходности на риск SGOVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOVX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOVX c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOVXJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.75

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

3.53

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.90

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

3.45

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

24.01

-13.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOVX vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOVX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAA равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOVX и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOVXJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.75

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

2.71

-1.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

2.69

-1.82

Корреляция

Корреляция между SGOVX и JAAA составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOVX и JAAA

Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности JAAA в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		8.17%8.47%8.43%2.24%3.62%5.76%0.21%5.54%3.05%3.40%3.59%1.32%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGOVX и JAAA

Максимальная просадка SGOVX за все время составила -35.68%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOVXJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-2.64%

-33.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-1.46%

-9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-2.64%

-19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-0.03%

-8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-0.26%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.21%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOVX и JAAA

First Eagle Overseas Fund (SGOVX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOVXJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

0.41%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

0.68%

+9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

1.81%

+11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

1.69%

+10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

1.67%

+9.70%