Сравнение SGOVX с IEFA
SGOVX (First Eagle Overseas Fund) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SGOVX returned 8.22%/yr vs 9.25%/yr for IEFA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SGOVX charges 1.16%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.
Доходность
Сравнение доходности SGOVX и IEFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGOVX показывает доходность 9.61%, а IEFA немного выше – 9.67%. За последние 10 лет акции SGOVX уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 8.22% против 9.25% соответственно.
SGOVX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 8.22%
IEFA
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение доходности по годам SGOVX и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 9.61% | 38.69% | 6.16% | 10.41% | -8.07% | 4.94% | 6.95% | 17.60% | -10.26% | 14.06% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 9.67% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Correlation
The correlation between SGOVX and IEFA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г. | 0.85 |
The correlation between SGOVX and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOVX vs. IEFA — Ранг доходности на риск
SGOVX
IEFA
Сравнение SGOVX c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOVX | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.95 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 7.43 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOVX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.50 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.50 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.51 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SGOVX и IEFA
Максимальная просадка SGOVX за все время составила -35.68%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и IEFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOVX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -34.78% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -11.50% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.38% | -13.76% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.68% | -30.41% | +8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.85% | -34.78% | +9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -0.46% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -6.69% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.01% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOVX и IEFA
Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) составляет 3.50%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOVX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.75% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 12.44% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 14.94% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 16.50% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 17.29% | -5.87% |
Сравнение комиссий SGOVX и IEFA
SGOVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOVX и IEFA
Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности IEFA в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.24% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 7.73% | 8.47% | 8.43% | 2.24% | 3.62% | 5.76% | 0.21% | 5.54% | 3.05% | 3.40% | 3.59% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
SGOVX and IEFA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEFA has higher volatility (4.75%) compared to SGOVX (3.50%). In terms of maximum drawdown, SGOVX dropped -35.68% vs IEFA's -34.78%.
SGOVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOVX и IEFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор