PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOVX с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOVX с IEFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).

SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOVX и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOVX и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		3.72%38.69%6.16%10.41%-8.07%4.94%6.95%17.60%-10.26%14.06%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		2.74%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, SGOVX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции SGOVX уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 8.01% против 9.02% соответственно.

SGOVX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.73%
С начала года
3.72%
6 месяцев
9.49%
1 год
29.49%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.01%

IEFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.75%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с SGOVX:
SGOVX с SCHDSGOVX с VXUSSGOVX с VOOSGOVX с TBGVXSGOVX с AGGSGOVX с HFXISGOVX с VEA
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с EFAIEFA с VXUSIEFA с FSPSXIEFA с XEF.TOIEFA с IEMGIEFA с IDEV

Сравнение комиссий SGOVX и IEFA

SGOVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

SGOVX
First Eagle Overseas Fund
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

SGOVX vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOVX
Ранг доходности на риск SGOVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOVX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOVX c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOVXIEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.46

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.07

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.27

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

8.75

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOVX vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOVX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа IEFA равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOVX и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOVXIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.46

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.50

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.52

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.49

+0.38

Корреляция

Корреляция между SGOVX и IEFA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOVX и IEFA

Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности IEFA в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		8.17%8.47%8.43%2.24%3.62%5.76%0.21%5.54%3.05%3.40%3.59%1.32%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.46%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SGOVX и IEFA

Максимальная просадка SGOVX за все время составила -35.68%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и IEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOVXIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-34.78%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.50%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-30.41%

+8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

-34.78%

+9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-6.75%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-6.74%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.98%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOVX и IEFA

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) составляет 6.41%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOVXIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.51%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

11.14%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

17.67%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

16.36%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

17.24%

-5.87%