Сравнение SGOVX с FBALX
SGOVX (First Eagle Overseas Fund) and FBALX (Fidelity Balanced Fund) are both mutual funds - SGOVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by First Eagle, while FBALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, SGOVX returned 8.24%/yr vs 11.70%/yr for FBALX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGOVX charges 1.16%/yr vs 0.46%/yr for FBALX.
Доходность
Сравнение доходности SGOVX и FBALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOVX показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции SGOVX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.24% против 11.70% соответственно.
SGOVX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 8.24%
FBALX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам SGOVX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 7.60% | 38.69% | 6.16% | 10.41% | -8.07% | 4.94% | 6.95% | 17.60% | -10.26% | 14.06% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 8.71% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Correlation
The correlation between SGOVX and FBALX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.51 |
The correlation between SGOVX and FBALX shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOVX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
SGOVX
FBALX
Сравнение SGOVX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOVX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.47 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.44 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 16.08 | -8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOVX и FBALX
Максимальная просадка SGOVX за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и FBALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOVX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -43.57% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -6.47% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.38% | -12.88% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | -22.89% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.85% | -26.68% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -1.44% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -4.37% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 1.38% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOVX и FBALX
First Eagle Overseas Fund (SGOVX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOVX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.69% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 7.41% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 9.06% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 12.24% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 12.81% | -1.35% |
Сравнение комиссий SGOVX и FBALX
SGOVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOVX и FBALX
Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности FBALX в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.22% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 7.87% | 8.47% | 8.43% | 2.24% | 3.62% | 5.76% | 0.21% | 5.54% | 3.05% | 3.40% | 3.59% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
SGOVX and FBALX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGOVX has higher volatility (4.18%) compared to FBALX (3.69%). In terms of maximum drawdown, SGOVX dropped -35.68% vs FBALX's -43.57%.
FBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOVX и FBALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор