Сравнение SGOVX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SGOVX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOVX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 3.72% | 38.69% | 6.16% | 10.41% | -8.07% | 4.94% | 6.95% | 17.60% | -10.26% | 14.06% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOVX показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции SGOVX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.01% против 9.83% соответственно.
SGOVX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 8.01%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOVX и EPDPX
SGOVX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
SGOVX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
SGOVX
EPDPX
Сравнение SGOVX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOVX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.99 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 3.53 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.57 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 4.39 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 17.85 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOVX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.99 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.06 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.45 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SGOVX и EPDPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOVX и EPDPX
Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 8.17% | 8.47% | 8.43% | 2.24% | 3.62% | 5.76% | 0.21% | 5.54% | 3.05% | 3.40% | 3.59% | 1.32% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок SGOVX и EPDPX
Максимальная просадка SGOVX за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOVX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -39.21% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -10.96% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.68% | -21.06% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.85% | -33.34% | +8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -7.16% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -11.30% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.70% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOVX и EPDPX
Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) составляет 6.41%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOVX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.11% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 11.64% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 16.26% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 14.07% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 14.88% | -3.51% |