Сравнение SGOV с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
SGOV и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и TIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOV и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 0.41%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
TIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOV и TIP
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SGOV vs. TIP — Ранг доходности на риск
SGOV
TIP
Сравнение SGOV c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.61 | 0.67 | +19.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 283.87 | 0.93 | +282.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 201.33 | 1.12 | +200.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 411.31 | 1.03 | +410.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,618.08 | 2.99 | +4,615.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61 | 0.67 | +19.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.12 | 0.20 | +13.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.34 | 0.57 | +11.78 |
Корреляция
Корреляция между SGOV и TIP составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и TIP
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности TIP в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.80% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и TIP
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и TIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOV | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -14.57% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -2.74% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -14.51% | +14.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.36% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.46% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.94% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и TIP
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOV | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 1.41% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 2.35% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 4.15% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 6.22% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 5.75% | -5.51% |