Сравнение SGOV с MTUM
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGOV returned 3.67%/yr vs 12.79%/yr for MTUM. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 24.09%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
MTUM
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -3.65%
- 6 месяцев
- 25.72%
- С начала года
- 24.09%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 16.09%
- Всё время*
- 15.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $622.03M | $632.13M | $558.17M | |
| $2.20B | $1.91B | $2.07B |
Сравнение доходности по годам SGOV и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.16% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 24.09% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -18.27% | 13.36% | 31.25% |
Correlation
The correlation between SGOV and MTUM is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.02 |
The correlation between SGOV and MTUM shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. MTUM — Ранг доходности на риск
SGOV
MTUM
Сравнение SGOV c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +19.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +378.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 380.49 | 1.22 | +379.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 388.26 | 1.65 | +386.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6,151.25 | 6.51 | +6,144.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и MTUM
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -34.08% | +34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -17.99% | +17.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -20.99% | +20.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -32.28% | +32.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.21% | +10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -6.22% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.54% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и MTUM
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.04%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 11.01% | -10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 23.52% | -23.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19% | 25.78% | -25.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 21.96% | -21.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.23% | 21.76% | -21.53% |
Сравнение комиссий SGOV и MTUM
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и MTUM
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности MTUM в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.60% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.75% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and MTUM have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUM has higher volatility (11.01%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs MTUM's -34.08%.
On 5-year performance, MTUM leads with 12.79% vs 3.67% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 12.79% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.
SGOV has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 0.60% for MTUM.
SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while MTUM is Momentum. SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.15% for MTUM.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.78 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор