Сравнение SGOV с HIGH
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. SGOV is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, SGOV returned 4.66%/yr vs 2.69%/yr for HIGH. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOV и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.95% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 0.68% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between SGOV and HIGH is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | -0.04 |
The correlation between SGOV and HIGH shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. HIGH — Ранг доходности на риск
SGOV
HIGH
Сравнение SGOV c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +21.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +383.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 383.06 | 0.95 | +382.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 390.94 | -0.32 | +391.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6,193.70 | -0.52 | +6,194.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и HIGH
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -9.50% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -7.08% | +7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -9.50% | +9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.33% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -2.52% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.34% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и HIGH
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 1.87% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 3.76% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19% | 7.25% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 9.48% | -9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 9.48% | -9.24% |
Сравнение комиссий SGOV и HIGH
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и HIGH
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and HIGH have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.87%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, SGOV leads with 4.66% vs 2.69% for HIGH. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SGOV has performed better with a 4.66% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 3.80% for SGOV.
SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.50% for HIGH.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор