Сравнение SGOV с HIGH
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. SGOV is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, SGOV returned 4.63%/yr vs 3.48%/yr for HIGH. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью 1.90%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
HIGH
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 1.01%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $335.17K | $286.53K | $551.98K | |
| $2.20B | $1.91B | $2.07B |
Сравнение доходности по годам SGOV и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.16% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 0.68% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 1.90% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between SGOV and HIGH is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | -0.04 |
The correlation between SGOV and HIGH shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. HIGH — Ранг доходности на риск
SGOV
HIGH
Сравнение SGOV c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +379.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 380.49 | 1.03 | +379.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 388.26 | 0.14 | +388.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6,151.25 | 0.23 | +6,151.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и HIGH
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -9.50% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -7.08% | +7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -9.50% | +9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.99% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.59% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.47% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и HIGH
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.04%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 4.11% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 5.26% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19% | 8.05% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 9.63% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.23% | 9.63% | -9.40% |
Сравнение комиссий SGOV и HIGH
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и HIGH
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности HIGH в 6.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 6.69% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.75% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and HIGH have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (4.11%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, SGOV leads with 4.63% vs 3.48% for HIGH. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SGOV has performed better with a 4.63% return vs 3.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 3.75% for SGOV.
SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.50% for HIGH.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.78 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор