PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOV с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOV с HIGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. SGOV is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, SGOV returned 4.72%/yr vs 2.92%/yr for HIGH. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.

Доходность

Сравнение доходности SGOV и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.56%.

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

HIGH

1 день
-0.18%
1 месяц
1.16%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-3.55%
3 года*
2.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOV и HIGH

2026 (YTD)2025202420232022
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%0.68%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.56%4.35%1.52%7.70%0.27%

Correlation

The correlation between SGOV and HIGH is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

-0.03

The correlation between SGOV and HIGH shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO
Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с WEEKHIGH с BUCKHIGH с BKLN

Доходность на риск

SGOV vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOVHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.28
-0.40

+20.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
275.69
-0.52

+276.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

195.55

0.93

+194.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

398.20

-0.38

+398.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4,462.00

-0.54

+4,462.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOV vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.28, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOVHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28

-0.40

+20.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

14.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.49

0.38

+12.10

Просадки

Сравнение просадок SGOV и HIGH

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и HIGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOVHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-9.50%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-9.50%

+9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-9.50%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.29%

+7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-2.38%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

6.54%

-6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и HIGH

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOVHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

1.24%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

3.51%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

8.82%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

9.56%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

9.56%

-9.32%

Сравнение комиссий SGOV и HIGH

SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и HIGH

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности HIGH в 7.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.34%7.71%8.34%9.40%0.62%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SGOV and HIGH have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIGH has higher volatility (1.24%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs HIGH's -9.50%.

On 3-year performance, SGOV leads with 4.72% vs 2.92% for HIGH. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SGOV has performed better with a 4.72% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.

HIGH has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 3.86% for SGOV.

SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.51% for HIGH.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOV и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор