PortfoliosLab logo
Сравнение BOXX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOXX и SCHD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BOXX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.14%
11.59%
BOXX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOXX:

14.03

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

BOXX:

38.64

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

BOXX:

12.13

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

BOXX:

46.21

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

BOXX:

586.60

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

BOXX:

0.01%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

BOXX:

0.36%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

BOXX:

-0.12%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

BOXX:

0.00%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%.


BOXX

С начала года

1.44%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.33%

1 год

4.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOXX и SCHD

BOXX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOXX: 0.20%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOXX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOXX
Ранг риск-скорректированной доходности BOXX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOXX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BOXX, с текущим значением в 14.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BOXX: 14.03
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино BOXX, с текущим значением в 38.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOXX: 38.64
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега BOXX, с текущим значением в 12.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BOXX: 12.13
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара BOXX, с текущим значением в 46.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BOXX: 46.21
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина BOXX, с текущим значением в 586.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BOXX: 586.60
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 14.03, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03
0.18
BOXX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и SCHD

Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
0.26%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и SCHD

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-11.47%
BOXX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и SCHD

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.11%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11%
11.20%
BOXX
SCHD