PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOXX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BOXX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43%
13.51%
BOXX
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.35%.


BOXX

С начала года

4.55%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.47%

1 год

5.17%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHD

С начала года

17.35%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

13.68%

1 год

26.18%

5 лет (среднегодовая)

12.87%

10 лет (среднегодовая)

11.54%

Основные характеристики


BOXXSCHD
Коэф-т Шарпа13.722.40
Коэф-т Сортино46.773.44
Коэф-т Омега10.451.42
Коэф-т Кальмара137.493.63
Коэф-т Мартина730.7112.99
Индекс Язвы0.01%2.05%
Дневная вол-ть0.38%11.09%
Макс. просадка-0.12%-33.37%
Текущая просадка0.00%-0.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOXX и SCHD

BOXX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
График комиссии BOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между BOXX и SCHD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOXX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOXX, с текущим значением в 13.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.0013.722.40
Коэффициент Сортино BOXX, с текущим значением в 46.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0046.773.44
Коэффициент Омега BOXX, с текущим значением в 10.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0010.451.42
Коэффициент Кальмара BOXX, с текущим значением в 137.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00137.494.44
Коэффициент Мартина BOXX, с текущим значением в 730.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00730.7112.99
BOXX
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 13.72, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.72
2.40
BOXX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и SCHD

Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SCHD в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и SCHD

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.62%
BOXX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и SCHD

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.08%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
3.48%
BOXX
SCHD