Сравнение BOXX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
BOXX и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOXX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между BOXX и SCHD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и SCHD
Основные характеристики
BOXX:
13.67
SCHD:
1.19
BOXX:
37.88
SCHD:
1.74
BOXX:
11.02
SCHD:
1.21
BOXX:
47.98
SCHD:
1.70
BOXX:
575.90
SCHD:
4.74
BOXX:
0.01%
SCHD:
2.85%
BOXX:
0.38%
SCHD:
11.40%
BOXX:
-0.12%
SCHD:
-33.37%
BOXX:
0.00%
SCHD:
-4.06%
Доходность по периодам
С начала года, BOXX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.75%.
BOXX
0.35%
0.47%
2.50%
5.18%
N/A
N/A
SCHD
2.75%
1.74%
3.98%
13.40%
11.63%
11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXX и SCHD
BOXX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BOXX и SCHD
BOXX
SCHD
Сравнение BOXX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и SCHD
Дивидендная доходность BOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SCHD в 3.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.26% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.54% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.07% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок BOXX и SCHD
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и SCHD
Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.08%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.