Сравнение SGOV с ^TNX
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs 25.14%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и ^TNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 7.78%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
^TNX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 1.42%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 25.14%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение доходности по годам SGOV и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
^TNX Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index | 7.78% | -8.97% | 18.29% | -0.34% | 156.55% | 64.89% | 34.85% |
Correlation
The correlation between SGOV and ^TNX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.02 |
The correlation between SGOV and ^TNX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
SGOV
^TNX
Сравнение SGOV c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +275.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 1.04 | +194.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | 0.25 | +397.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,461.98 | 0.45 | +4,461.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и ^TNX
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и ^TNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -96.85% | +96.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -11.94% | +11.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -27.41% | +27.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -27.41% | +27.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -71.67% | +71.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -55.00% | +55.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 6.59% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и ^TNX
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 5.04% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 10.72% | -10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 15.22% | -15.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 32.36% | -32.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 47.97% | -47.73% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and ^TNX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^TNX has higher volatility (5.04%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs ^TNX's -96.85%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и ^TNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор