PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBOT с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBOT с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Robotics ETF (IBOT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

IBOT и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar® Robotics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2023 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBOT и SOXX

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		3.41%28.57%6.39%18.90%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%37.16%

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.

IBOT

1 день
2.41%
1 месяц
-8.78%
С начала года
3.41%
6 месяцев
8.50%
1 год
38.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с AIQ
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий IBOT и SOXX

IBOT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

IBOT
VanEck Robotics ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

IBOT vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBOTSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.03

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.63

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

4.44

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

16.46

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBOT vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBOTSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.03

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.37

+0.51

Корреляция

Корреляция между IBOT и SOXX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и SOXX

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.37%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок IBOT и SOXX

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBOTSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-70.21%

+44.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-18.27%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-7.95%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-20.10%

+14.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.92%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и SOXX

Текущая волатильность для VanEck Robotics ETF (IBOT) составляет 9.23%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBOTSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

12.83%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

26.41%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

40.12%

-14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

35.48%

-13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

32.98%

-11.17%