PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBOT с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBOT с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBOT (VanEck Robotics ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBOT returned 23.49%/yr vs 57.09%/yr for SOXX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IBOT charges 0.47%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 28.04%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.

IBOT

1 день
0.24%
1 месяц
7.02%
С начала года
28.04%
6 месяцев
27.84%
1 год
56.33%
3 года*
23.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBOT и SOXX

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		28.04%28.57%6.39%18.90%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%37.16%

Correlation

The correlation between IBOT and SOXX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2023 г.

0.84

The correlation between IBOT and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBOT и SOXX

Секторы
IBOT
SOXX

Технологии

51.0%
100.0%

Промышленность

43.0%

-

Энергетика

2.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IBOT
51.0%
SOXX
100.0%

Промышленность

IBOT
43.0%
SOXX

-

Энергетика

IBOT
2.8%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

IBOT
2.3%
SOXX

-

Здравоохранение

IBOT
0.9%
SOXX

-

Сырьевые материалы

IBOT

-

SOXX

-

Коммуникационные услуги

IBOT

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

IBOT

-

SOXX

-

Финансовые услуги

IBOT

-

SOXX

-

Недвижимость

IBOT

-

SOXX

-

Коммунальные услуги

IBOT

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с HUMN
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

IBOT vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBOTSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
5.29

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
5.16

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.71

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

11.48

-8.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

43.90

-30.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBOT vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 2.59, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBOTSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

5.29

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.44

+0.75

Просадки

Сравнение просадок IBOT и SOXX

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBOTSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-70.21%

+44.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-15.77%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-41.36%

+15.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.10%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-19.97%

+14.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.11%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и SOXX

Текущая волатильность для VanEck Robotics ETF (IBOT) составляет 7.06%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что IBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBOTSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

14.08%

-7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

27.45%

-9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

34.20%

-12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

36.11%

-14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

33.43%

-11.35%

Сравнение комиссий IBOT и SOXX

IBOT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и SOXX

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.30%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

IBOT and SOXX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to IBOT (7.06%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs SOXX's -70.21%.

On 3-year performance, SOXX leads with 57.09% vs 23.49% for IBOT. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, IBOT has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXX has performed better with a 57.09% return vs 23.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.47% for IBOT.

IBOT has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.28% for SOXX.

IBOT is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. IBOT tracks BlueStar® Robotics Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.47% for IBOT and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBOT и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор