PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOIX с FESCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOIX с FESCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX).

SGOIX управляется First Eagle. FESCX управляется First Eagle. Фонд был запущен 26 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и FESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOIX и FESCX

2026 (YTD)20252024202320222021
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%-1.39%
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		6.03%13.33%6.47%16.75%-14.05%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, SGOIX показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у FESCX с доходностью 6.03%.

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%

FESCX

1 день
2.58%
1 месяц
-7.09%
С начала года
6.03%
6 месяцев
7.59%
1 год
32.73%
3 года*
12.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund Class I

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO
Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с VBRFESCX с XSMOFESCX с PXSGXFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с CALFFESCX с VTWO

Сравнение комиссий SGOIX и FESCX

SGOIX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FESCX в 1.00%.

FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

SGOIX vs. FESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOIX c FESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOIXFESCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.38

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.99

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.20

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

8.54

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOIX vs. FESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа FESCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOIX и FESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOIXFESCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.38

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.25

+0.62

Корреляция

Корреляция между SGOIX и FESCX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOIX и FESCX

Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности FESCX в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.97%1.03%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и FESCX

Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки FESCX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и FESCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOIXFESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-28.53%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-14.72%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-7.16%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-9.12%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.80%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и FESCX

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) составляет 6.40%, в то время как у First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOIXFESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.50%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

14.47%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

23.99%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

22.79%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

22.79%

-11.42%