Сравнение SGOIX с IDMO
SGOIX (First Eagle Overseas Fund Class I) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both funds - SGOIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by First Eagle, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Over the past 10 years, SGOIX returned 8.54%/yr vs 12.80%/yr for IDMO. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SGOIX charges 0.88%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.
Доходность
Сравнение доходности SGOIX и IDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOIX показывает доходность 12.48%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции SGOIX уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 8.54% против 12.80% соответственно.
SGOIX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 3.53%
- С начала года
- 12.48%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.54%
- Всё время*
- 10.14%
IDMO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 26.77%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 12.80%
- Всё время*
- 9.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.01M | $20.86M | $22.94M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SGOIX и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 12.48% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 13.50% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
Correlation
The correlation between SGOIX and IDMO is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | 0.62 |
The correlation between SGOIX and IDMO shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOIX vs. IDMO — Ранг доходности на риск
SGOIX
IDMO
Сравнение SGOIX c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOIX | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.10 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 8.04 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOIX и IDMO
Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOIX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -39.38% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -12.31% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.35% | -12.65% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | -27.07% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.79% | -31.34% | +6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | 0.00% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -9.67% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.22% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOIX и IDMO
Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) составляет 3.23%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOIX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 6.77% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 17.56% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 19.20% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 18.25% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 17.98% | -6.53% |
Сравнение комиссий SGOIX и IDMO
SGOIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOIX и IDMO
Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности IDMO в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.52% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 7.52% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
SGOIX and IDMO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDMO has higher volatility (6.77%) compared to SGOIX (3.23%). In terms of maximum drawdown, SGOIX dropped -35.54% vs IDMO's -39.38%.
SGOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOIX и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор