Сравнение SGOIX с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
SGOIX управляется First Eagle. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SGOIX и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOIX и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 3.80% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOIX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции SGOIX уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 8.31% против 11.86% соответственно.
SGOIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 8.31%
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOIX и IDMO
SGOIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Доходность на риск
SGOIX vs. IDMO — Ранг доходности на риск
SGOIX
IDMO
Сравнение SGOIX c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOIX | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.66 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.28 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.66 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 10.75 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOIX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.66 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.44 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между SGOIX и IDMO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOIX и IDMO
Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.15% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок SGOIX и IDMO
Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOIX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -39.38% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -12.31% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -27.07% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.79% | -31.34% | +6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -6.22% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -9.85% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.05% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOIX и IDMO
Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) составляет 6.40%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOIX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 9.12% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 12.67% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 19.21% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 17.67% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 17.90% | -6.53% |