PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOIX с SGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOIX с SGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX).

SGOIX управляется First Eagle. SGIIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOIX и SGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, SGOIX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у SGIIX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции SGOIX уступали акциям SGIIX по среднегодовой доходности: 8.31% против 10.18% соответственно.

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund Class I

First Eagle Global Fund Class I

Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMOSGOIX с IDOG
Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQSGIIX с VYM

Сравнение комиссий SGOIX и SGIIX

SGOIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SGIIX в 0.86%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I

Доходность на риск

SGOIX vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOIX c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOIXSGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.89

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.55

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.44

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

10.05

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOIX vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOIX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGIIX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOIX и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOIXSGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.89

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.95

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.91

-0.03

Корреляция

Корреляция между SGOIX и SGIIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOIX и SGIIX

Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности SGIIX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и SGIIX

Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, примерно равная максимальной просадке SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и SGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOIXSGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-37.03%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.52%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-19.42%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.79%

-27.64%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-8.39%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.71%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.56%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и SGIIX

First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOIXSGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.42%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.10%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

13.54%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

11.90%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

12.46%

-1.09%