PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGOIX с SGIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOIX с SGIIX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX).

SGOIX управляется First Eagle. SGIIX управляется First Eagle.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGOIX или SGIIX.

Корреляция

Корреляция между SGOIX и SGIIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
308.13%
403.55%
SGOIX
SGIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGOIX:

1.39

SGIIX:

0.81

Коэф-т Сортино

SGOIX:

1.92

SGIIX:

1.19

Коэф-т Омега

SGOIX:

1.27

SGIIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

SGOIX:

1.75

SGIIX:

0.99

Коэф-т Мартина

SGOIX:

5.04

SGIIX:

3.17

Индекс Язвы

SGOIX:

3.48%

SGIIX:

3.31%

Дневная вол-ть

SGOIX:

12.66%

SGIIX:

12.91%

Макс. просадка

SGOIX:

-48.11%

SGIIX:

-45.51%

Текущая просадка

SGOIX:

-0.07%

SGIIX:

-2.15%

Доходность по периодам

С начала года, SGOIX показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у SGIIX с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции SGOIX уступали акциям SGIIX по среднегодовой доходности: 3.66% против 4.00% соответственно.

SGOIX

С начала года

13.45%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

7.64%

1 год

16.81%

5 лет

8.10%

10 лет

3.66%

SGIIX

С начала года

6.79%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

-0.55%

1 год

10.19%

5 лет

8.65%

10 лет

4.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SGOIX и SGIIX

SGOIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SGIIX в 0.86%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
График комиссии SGOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOIX: 0.88%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
График комиссии SGIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGIIX: 0.86%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGOIX и SGIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOIX
Ранг риск-скорректированной доходности SGOIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
SGIIX
Ранг риск-скорректированной доходности SGIIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGOIX c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SGOIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SGOIX: 1.39
SGIIX: 0.81
Коэффициент Сортино SGOIX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SGOIX: 1.92
SGIIX: 1.19
Коэффициент Омега SGOIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SGOIX: 1.27
SGIIX: 1.17
Коэффициент Кальмара SGOIX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SGOIX: 1.75
SGIIX: 0.99
Коэффициент Мартина SGOIX, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SGOIX: 5.04
SGIIX: 3.17

Показатель коэффициента Шарпа SGOIX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SGIIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOIX и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.39
0.81
SGOIX
SGIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOIX и SGIIX

Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности SGIIX в 2.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		5.18%5.88%1.93%0.36%3.66%0.47%2.32%1.60%1.85%1.41%0.47%1.13%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		2.45%2.62%1.52%0.37%2.17%1.06%1.52%1.18%1.02%0.64%0.40%0.85%

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и SGIIX

Максимальная просадка SGOIX за все время составила -48.11%, что больше максимальной просадки SGIIX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и SGIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07%
-2.15%
SGOIX
SGIIX

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и SGIIX

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) составляет 7.92%, в то время как у First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.92%
8.79%
SGOIX
SGIIX