PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGOIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOIX с ^GSPC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и S&P 500 (^GSPC).

SGOIX управляется First Eagle.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGOIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между SGOIX и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGOIX:

1.25

^GSPC:

0.50

Коэф-т Сортино

SGOIX:

1.73

^GSPC:

0.86

Коэф-т Омега

SGOIX:

1.24

^GSPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

SGOIX:

1.56

^GSPC:

0.54

Коэф-т Мартина

SGOIX:

4.49

^GSPC:

2.05

Индекс Язвы

SGOIX:

3.48%

^GSPC:

4.97%

Дневная вол-ть

SGOIX:

12.68%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

SGOIX:

-48.11%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SGOIX:

-0.17%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, SGOIX показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции SGOIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.90% против 10.64% соответственно.

SGOIX

С начала года

17.37%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

14.14%

1 год

15.80%

3 года

9.71%

5 лет

8.75%

10 лет

3.90%

^GSPC

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund Class I

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGOIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOIX
Ранг риск-скорректированной доходности SGOIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGOIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGOIX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и ^GSPC

Максимальная просадка SGOIX за все время составила -48.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и ^GSPC

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) составляет 2.61%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...