PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SGOIX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SGOIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.31% против 12.24% соответственно.

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund Class I

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMOSGOIX с IDOG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SGOIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.92

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.41

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.41

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

6.61

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.92

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.61

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.46

+0.42

Корреляция

Корреляция между SGOIX и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и ^GSPC

Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-56.78%

+21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.14%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-25.43%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.79%

-33.92%

+9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-5.78%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-10.75%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.60%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и ^GSPC

First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.37%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.55%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

18.33%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

16.90%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

18.05%

-6.68%