PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGOIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOIX с ^GSPC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и S&P 500 (^GSPC).

SGOIX управляется First Eagle.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGOIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между SGOIX и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
308.43%
319.84%
SGOIX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGOIX:

1.45

^GSPC:

0.49

Коэф-т Сортино

SGOIX:

1.99

^GSPC:

0.81

Коэф-т Омега

SGOIX:

1.28

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

SGOIX:

1.82

^GSPC:

0.50

Коэф-т Мартина

SGOIX:

5.25

^GSPC:

2.07

Индекс Язвы

SGOIX:

3.48%

^GSPC:

4.57%

Дневная вол-ть

SGOIX:

12.66%

^GSPC:

19.43%

Макс. просадка

SGOIX:

-48.11%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SGOIX:

0.00%

^GSPC:

-10.73%

Доходность по периодам

С начала года, SGOIX показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции SGOIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.57% против 10.05% соответственно.

SGOIX

С начала года

13.53%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

7.52%

1 год

17.49%

5 лет

8.41%

10 лет

3.57%

^GSPC

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGOIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOIX
Ранг риск-скорректированной доходности SGOIX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGOIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SGOIX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SGOIX: 1.45
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино SGOIX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SGOIX: 1.99
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега SGOIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SGOIX: 1.28
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара SGOIX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SGOIX: 1.82
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина SGOIX, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SGOIX: 5.25
^GSPC: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа SGOIX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
0.49
SGOIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и ^GSPC

Максимальная просадка SGOIX за все время составила -48.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.73%
SGOIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и ^GSPC

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) составляет 7.94%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.94%
14.23%
SGOIX
^GSPC