PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGOIX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOIX с FSPSX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

SGOIX управляется First Eagle. FSPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGOIX или FSPSX.

Корреляция

Корреляция между SGOIX и FSPSX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGOIX:

1.25

FSPSX:

0.72

Коэф-т Сортино

SGOIX:

1.73

FSPSX:

1.13

Коэф-т Омега

SGOIX:

1.24

FSPSX:

1.15

Коэф-т Кальмара

SGOIX:

1.56

FSPSX:

0.92

Коэф-т Мартина

SGOIX:

4.49

FSPSX:

2.68

Индекс Язвы

SGOIX:

3.48%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

SGOIX:

12.68%

FSPSX:

16.75%

Макс. просадка

SGOIX:

-48.11%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

SGOIX:

-0.17%

FSPSX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGOIX показывает доходность 17.37%, а FSPSX немного ниже – 17.12%. За последние 10 лет акции SGOIX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 3.90% против 5.88% соответственно.

SGOIX

С начала года

17.37%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

14.14%

1 год

15.80%

3 года

9.71%

5 лет

8.75%

10 лет

3.90%

FSPSX

С начала года

17.12%

1 месяц

9.22%

6 месяцев

16.44%

1 год

12.31%

3 года

12.81%

5 лет

12.47%

10 лет

5.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund Class I

Fidelity International Index Fund

Сравнение комиссий SGOIX и FSPSX

SGOIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGOIX и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOIX
Ранг риск-скорректированной доходности SGOIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGOIX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGOIX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOIX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOIX и FSPSX

Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности FSPSX в 2.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		5.01%5.88%1.93%0.36%3.66%0.47%2.32%1.60%1.85%1.41%0.47%1.13%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.47%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и FSPSX

Максимальная просадка SGOIX за все время составила -48.11%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и FSPSX

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) составляет 2.61%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...