PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOIX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOIX с FSPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

SGOIX управляется First Eagle. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOIX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		0.95%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, SGOIX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции SGOIX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 8.31% против 8.97% соответственно.

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%

FSPSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
22.97%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund Class I

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMOSGOIX с IDOG
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий SGOIX и FSPSX

SGOIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

SGOIX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOIX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOIXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.39

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.90

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.94

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

7.43

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOIX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOIX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOIXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.39

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.53

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.47

+0.41

Корреляция

Корреляция между SGOIX и FSPSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOIX и FSPSX

Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности FSPSX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.12%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и FSPSX

Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOIXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-33.69%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.39%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-29.41%

+8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.79%

-33.69%

+8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-8.22%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-6.60%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.97%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и FSPSX

Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) составляет 6.40%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOIXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.65%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

11.01%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

17.00%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

15.82%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

16.49%

-5.12%