PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGMT с PWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGMT с PWR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGMT (Sagimet Biosciences Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. SGMT operates in Biotechnology (Healthcare), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past year, SGMT returned 73.04% vs 100.46% for PWR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGMT и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGMT показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 70.47%.

SGMT

1 день
2.92%
1 месяц
-8.55%
С начала года
19.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
73.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PWR

1 день
0.49%
1 месяц
-6.80%
С начала года
70.47%
6 месяцев
54.78%
1 год
100.46%
3 года*
59.11%
5 лет*
50.75%
10 лет*
40.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGMT и PWR

2026 (YTD)202520242023
SGMT
Sagimet Biosciences Inc.		19.26%31.56%-16.97%-66.02%
PWR
Quanta Services, Inc.		70.47%33.70%46.60%10.12%

Correlation

The correlation between SGMT and PWR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGMT:

$229.87M

PWR:

$109.38B

EPS

SGMT:

-$1.34

PWR:

$7.29

Коэффициент P/B

SGMT:

2.24

PWR:

12.09

Общая выручка (12 мес.)

SGMT:

$0.00

PWR:

$29.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGMT:

$0.00

PWR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

SGMT:

-$48.74M

PWR:

$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sagimet Biosciences Inc.

Quanta Services, Inc.

Часто сравнивают с SGMT:
SGMT с PRCTSGMT с GDESGMT с SPYSGMT с OKLOSGMT с TLNSGMT с CCJSGMT с EUAD
Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM

Доходность на риск

SGMT vs. PWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGMT
Ранг доходности на риск SGMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGMT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGMT c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGMTPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.80

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.51

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

8.11

-6.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

19.96

-17.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGMT vs. PWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGMT на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGMT и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGMTPWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.80

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.36

-0.52

Просадки

Сравнение просадок SGMT и PWR

Максимальная просадка SGMT за все время составила -89.69%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMT и PWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGMTPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.69%

-97.07%

+7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.57%

-12.45%

-43.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.67%

-8.41%

-53.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.95%

-46.87%

-19.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.45%

5.05%

+28.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SGMT и PWR

Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 11.72%. Это указывает на то, что SGMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGMTPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.68%

11.72%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.85%

29.40%

+30.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.36%

36.12%

+68.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

151.64%

35.60%

+116.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

151.64%

33.68%

+117.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGMT и PWR

SGMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%
SGMT
Sagimet Biosciences Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGMT и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sagimet Biosciences Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
7.87B
(SGMT) Общая выручка
(PWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SGMT and PWR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGMT has higher volatility (17.68%) compared to PWR (11.72%). In terms of maximum drawdown, SGMT dropped -89.69% vs PWR's -97.07%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGMT и PWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор