Сравнение SGMT с PWR
SGMT (Sagimet Biosciences Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. SGMT operates in Biotechnology (Healthcare), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 3 years, SGMT returned -21.72%/yr vs 47.02%/yr for PWR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGMT и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGMT показывает доходность 29.22%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 49.60%.
SGMT
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 21.43%
- 6 месяцев
- 22.20%
- С начала года
- 29.22%
- 1 год
- -19.98%
- 3 года*
- -21.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWR
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -12.26%
- 6 месяцев
- 41.02%
- С начала года
- 49.60%
- 1 год
- 62.30%
- 3 года*
- 47.02%
- 5 лет*
- 48.55%
- 10 лет*
- 38.01%
Сравнение доходности по годам SGMT и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 29.22% | 31.56% | -16.97% | -65.03% |
PWR Quanta Services, Inc. | 49.60% | 33.70% | 46.60% | 8.93% |
Correlation
The correlation between SGMT and PWR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
SGMT:
$249.25M
PWR:
$94.69B
SGMT:
-$1.34
PWR:
$7.28
SGMT:
2.43
PWR:
10.61
SGMT:
$0.00
PWR:
$29.99B
SGMT:
$0.00
PWR:
$4.08B
SGMT:
-$48.74M
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGMT vs. PWR — Ранг доходности на риск
SGMT
PWR
Сравнение SGMT c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGMT | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.19 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 9.42 | -9.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGMT и PWR
Максимальная просадка SGMT за все время составила -89.69%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMT и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGMT | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -97.07% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.57% | -19.63% | -35.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.69% | -33.89% | -55.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.47% | -19.63% | -38.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.70% | -46.73% | -18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.82% | 6.64% | +28.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGMT и PWR
Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что SGMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGMT | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.59% | 12.49% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.86% | 31.01% | +28.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.47% | 38.95% | +47.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.09% | 36.12% | +112.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.09% | 33.89% | +115.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGMT и PWR
SGMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.07% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGMT и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sagimet Biosciences Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGMT and PWR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGMT has higher volatility (17.59%) compared to PWR (12.49%). In terms of maximum drawdown, SGMT dropped -89.69% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGMT и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор