Сравнение SGMT с EUAD
SGMT (Sagimet Biosciences Inc.) is a stock, while EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Over the past year, SGMT returned -19.98% vs -2.80% for EUAD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGMT и EUAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGMT показывает доходность 29.22%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -2.04%.
SGMT
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 21.43%
- 6 месяцев
- 22.20%
- С начала года
- 29.22%
- 1 год
- -19.98%
- 3 года*
- -21.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUAD
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- -12.79%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGMT и EUAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 29.22% | 31.56% | -19.21% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.04% | 74.51% | -6.86% |
Correlation
The correlation between SGMT and EUAD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGMT vs. EUAD — Ранг доходности на риск
SGMT
EUAD
Сравнение SGMT c EUAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGMT | EUAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.13 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -0.28 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGMT и EUAD
Максимальная просадка SGMT за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMT и EUAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGMT | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -22.04% | -67.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.57% | -22.04% | -33.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.47% | -14.52% | -43.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.70% | -6.21% | -59.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.82% | 10.06% | +24.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGMT и EUAD
Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что SGMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGMT | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.59% | 7.30% | +10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.86% | 24.40% | +35.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.47% | 29.25% | +57.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.09% | 29.65% | +119.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.09% | 29.65% | +119.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGMT и EUAD
SGMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% |
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGMT and EUAD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGMT has higher volatility (17.59%) compared to EUAD (7.30%). In terms of maximum drawdown, SGMT dropped -89.69% vs EUAD's -22.04%.
EUAD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGMT и EUAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор