Сравнение SGMT с EUAD
SGMT (Sagimet Biosciences Inc.) is a stock, while EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Over the past year, SGMT returned 88.98% vs -1.79% for EUAD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGMT и EUAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGMT показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -3.42%.
SGMT
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -13.16%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 88.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUAD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- -1.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGMT и EUAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 15.88% | 31.56% | -23.73% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -3.42% | 74.51% | -3.62% |
Correlation
The correlation between SGMT and EUAD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGMT vs. EUAD — Ранг доходности на риск
SGMT
EUAD
Сравнение SGMT c EUAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGMT | EUAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.08 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | -0.20 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGMT | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.06 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.19 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок SGMT и EUAD
Максимальная просадка SGMT за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMT и EUAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGMT | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -22.04% | -67.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.57% | -22.04% | -33.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.76% | -15.72% | -47.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.96% | -5.65% | -60.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.39% | 9.04% | +24.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGMT и EUAD
Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что SGMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGMT | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 11.34% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.82% | 24.28% | +36.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.39% | 29.20% | +75.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.73% | 29.85% | +121.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.73% | 29.85% | +121.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGMT и EUAD
SGMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% |
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGMT and EUAD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGMT has higher volatility (17.43%) compared to EUAD (11.34%). In terms of maximum drawdown, SGMT dropped -89.69% vs EUAD's -22.04%.
SGMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGMT и EUAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор