Сравнение SGMT с GDE
SGMT (Sagimet Biosciences Inc.) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, SGMT returned -21.21%/yr vs 38.21%/yr for GDE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGMT и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGMT показывает доходность 32.09%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью -1.10%.
SGMT
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 19.75%
- 6 месяцев
- 27.36%
- С начала года
- 32.09%
- 1 год
- -18.12%
- 3 года*
- -21.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- -7.25%
- С начала года
- -1.10%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGMT и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 32.09% | 31.56% | -16.97% | -65.03% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.10% | 73.76% | 44.79% | 8.49% |
Correlation
The correlation between SGMT and GDE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGMT vs. GDE — Ранг доходности на риск
SGMT
GDE
Сравнение SGMT c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGMT | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.43 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 3.39 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGMT и GDE
Максимальная просадка SGMT за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMT и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGMT | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -32.01% | -57.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.57% | -22.66% | -32.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.69% | -22.66% | -67.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.55% | -19.98% | -37.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.69% | -8.15% | -57.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.85% | 9.53% | +25.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGMT и GDE
Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что SGMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGMT | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 7.92% | +9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.85% | 26.34% | +33.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.50% | 30.80% | +55.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.00% | 27.12% | +121.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.00% | 27.12% | +121.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGMT и GDE
SGMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.37% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGMT and GDE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGMT has higher volatility (17.26%) compared to GDE (7.92%). In terms of maximum drawdown, SGMT dropped -89.69% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGMT и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор