Сравнение SGMT с PRCT
SGMT (Sagimet Biosciences Inc.) and PRCT (PROCEPT BioRobotics Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SGMT in Biotechnology, PRCT in Medical Devices. Over the past year, SGMT returned 73.04% vs -56.19% for PRCT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGMT и PRCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGMT показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у PRCT с доходностью -14.18%.
SGMT
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 73.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRCT
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -14.18%
- 6 месяцев
- -23.79%
- 1 год
- -56.19%
- 3 года*
- -5.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGMT и PRCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 19.26% | 31.56% | -16.97% | -66.02% |
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation | -14.18% | -60.93% | 92.13% | 14.82% |
Correlation
The correlation between SGMT and PRCT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SGMT:
-$1.34
PRCT:
-$2.46
SGMT:
$0.00
PRCT:
$322.02M
SGMT:
$0.00
PRCT:
$206.01M
SGMT:
-$48.74M
PRCT:
-$90.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGMT vs. PRCT — Ранг доходности на риск
SGMT
PRCT
Сравнение SGMT c PRCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) и PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGMT | PRCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.83 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.85 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | -1.16 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGMT | PRCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.94 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.14 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SGMT и PRCT
Максимальная просадка SGMT за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки PRCT в -78.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMT и PRCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGMT | PRCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -78.17% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.57% | -66.63% | +11.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.67% | -72.85% | +11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.95% | -31.70% | -34.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.45% | 48.30% | -14.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGMT и PRCT
Текущая волатильность для Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) составляет 17.68%, в то время как у PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) волатильность равна 20.80%. Это указывает на то, что SGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGMT | PRCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 20.80% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.85% | 48.15% | +11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.36% | 59.88% | +44.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.64% | 64.83% | +86.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.64% | 64.83% | +86.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGMT и PRCT
Ни SGMT, ни PRCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGMT и PRCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sagimet Biosciences Inc. и PROCEPT BioRobotics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGMT and PRCT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCT has higher volatility (20.80%) compared to SGMT (17.68%). In terms of maximum drawdown, SGMT dropped -89.69% vs PRCT's -78.17%.
SGMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGMT и PRCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор