Сравнение SGMT с TLN
SGMT (Sagimet Biosciences Inc.) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. SGMT operates in Biotechnology (Healthcare), while TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past year, SGMT returned -19.98% vs 39.09% for TLN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGMT и TLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGMT показывает доходность 29.22%, что значительно выше, чем у TLN с доходностью -1.75%.
SGMT
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 21.43%
- 6 месяцев
- 22.20%
- С начала года
- 29.22%
- 1 год
- -19.98%
- 3 года*
- -21.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLN
- 1 день
- -7.96%
- 1 месяц
- -9.40%
- 6 месяцев
- -12.12%
- С начала года
- -1.75%
- 1 год
- 39.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGMT и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 29.22% | 31.56% | 43.77% |
TLN Talen Energy Corporation | -1.75% | 86.05% | 66.50% |
Correlation
The correlation between SGMT and TLN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
SGMT:
$249.25M
TLN:
$16.72B
SGMT:
-$1.34
TLN:
-$0.44
SGMT:
2.43
TLN:
16.28
SGMT:
$0.00
TLN:
$3.02B
SGMT:
$0.00
TLN:
$1.06B
SGMT:
-$48.74M
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGMT vs. TLN — Ранг доходности на риск
SGMT
TLN
Сравнение SGMT c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGMT | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.23 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 2.41 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGMT и TLN
Максимальная просадка SGMT за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMT и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGMT | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -33.80% | -55.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.57% | -32.05% | -23.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.47% | -17.39% | -41.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.70% | -10.79% | -54.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.82% | 16.27% | +18.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGMT и TLN
Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) и Talen Energy Corporation (TLN) имеют волатильность 17.59% и 17.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGMT | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.59% | 17.65% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.86% | 43.33% | +16.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.47% | 58.38% | +28.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.09% | 60.03% | +89.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.09% | 60.03% | +89.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGMT и TLN
Ни SGMT, ни TLN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGMT и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sagimet Biosciences Inc. и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGMT and TLN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (17.65%) compared to SGMT (17.59%). In terms of maximum drawdown, SGMT dropped -89.69% vs TLN's -33.80%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGMT и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор