Сравнение SGMT с IESC
SGMT (Sagimet Biosciences Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. SGMT operates in Biotechnology (Healthcare), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past year, SGMT returned -29.50% vs 156.79% for IESC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGMT и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGMT показывает доходность 17.06%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 92.15%.
SGMT
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- -29.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IESC
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 13.32%
- С начала года
- 92.15%
- 6 месяцев
- 83.94%
- 1 год
- 156.79%
- 3 года*
- 142.00%
- 5 лет*
- 71.14%
- 10 лет*
- 51.94%
Сравнение доходности по годам SGMT и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 17.06% | 31.56% | -16.97% | -65.03% |
IESC IES Holdings, Inc. | 92.15% | 93.58% | 153.67% | 36.94% |
Correlation
The correlation between SGMT and IESC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
SGMT:
$225.64M
IESC:
$15.09B
SGMT:
-$1.34
IESC:
$18.85
SGMT:
2.20
IESC:
14.07
SGMT:
$0.00
IESC:
$3.63B
SGMT:
$0.00
IESC:
$931.31M
SGMT:
-$48.74M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGMT vs. IESC — Ранг доходности на риск
SGMT
IESC
Сравнение SGMT c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGMT | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 7.24 | -7.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 20.43 | -21.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGMT и IESC
Максимальная просадка SGMT за все время составила -89.69%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMT и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGMT | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -98.32% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.57% | -21.80% | -33.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.38% | -0.96% | -61.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.83% | -54.92% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.34% | 7.71% | +26.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGMT и IESC
Текущая волатильность для Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) составляет 12.40%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что SGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGMT | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 18.52% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.59% | 50.36% | +9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.64% | 63.60% | +25.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.31% | 54.34% | +95.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.31% | 48.21% | +102.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGMT и IESC
Ни SGMT, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGMT и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sagimet Biosciences Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGMT and IESC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (18.52%) compared to SGMT (12.40%). In terms of maximum drawdown, SGMT dropped -89.69% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGMT и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор