Сравнение SGMT с IESC
SGMT (Sagimet Biosciences Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. SGMT operates in Biotechnology (Healthcare), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past year, SGMT returned 73.04% vs 174.90% for IESC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGMT и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGMT показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 90.76%.
SGMT
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 73.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IESC
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- 90.76%
- 6 месяцев
- 76.38%
- 1 год
- 174.90%
- 3 года*
- 145.07%
- 5 лет*
- 68.50%
- 10 лет*
- 47.65%
Сравнение доходности по годам SGMT и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 19.26% | 31.56% | -16.97% | -66.02% |
IESC IES Holdings, Inc. | 90.76% | 93.58% | 153.67% | 37.75% |
Correlation
The correlation between SGMT and IESC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
SGMT:
$229.87M
IESC:
$14.98B
SGMT:
-$1.34
IESC:
$18.85
SGMT:
2.24
IESC:
13.96
SGMT:
$0.00
IESC:
$3.63B
SGMT:
$0.00
IESC:
$931.31M
SGMT:
-$48.74M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGMT vs. IESC — Ранг доходности на риск
SGMT
IESC
Сравнение SGMT c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGMT | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 8.07 | -6.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 22.93 | -20.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGMT | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.84 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.05 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SGMT и IESC
Максимальная просадка SGMT за все время составила -89.69%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMT и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGMT | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -98.32% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.57% | -21.80% | -33.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.67% | 0.00% | -61.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.95% | -55.02% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.45% | 7.66% | +25.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGMT и IESC
Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что SGMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGMT | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 11.36% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.85% | 49.65% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.36% | 61.91% | +42.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.64% | 53.92% | +97.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.64% | 48.09% | +103.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGMT и IESC
Ни SGMT, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGMT и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sagimet Biosciences Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGMT and IESC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGMT has higher volatility (17.68%) compared to IESC (11.36%). In terms of maximum drawdown, SGMT dropped -89.69% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGMT и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор