Сравнение SGMT с IESC
SGMT (Sagimet Biosciences Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. SGMT operates in Biotechnology (Healthcare), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 3 years, SGMT returned -21.72%/yr vs 118.49%/yr for IESC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGMT и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGMT показывает доходность 29.22%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 56.70%.
SGMT
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 21.43%
- 6 месяцев
- 22.20%
- С начала года
- 29.22%
- 1 год
- -19.98%
- 3 года*
- -21.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IESC
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -12.39%
- 6 месяцев
- 40.88%
- С начала года
- 56.70%
- 1 год
- 88.79%
- 3 года*
- 118.49%
- 5 лет*
- 66.38%
- 10 лет*
- 45.13%
Сравнение доходности по годам SGMT и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 29.22% | 31.56% | -16.97% | -65.03% |
IESC IES Holdings, Inc. | 56.70% | 93.58% | 153.67% | 36.94% |
Correlation
The correlation between SGMT and IESC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
SGMT:
$249.25M
IESC:
$12.15B
SGMT:
-$1.34
IESC:
$18.86
SGMT:
2.43
IESC:
11.47
SGMT:
$0.00
IESC:
$3.63B
SGMT:
$0.00
IESC:
$931.31M
SGMT:
-$48.74M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGMT vs. IESC — Ранг доходности на риск
SGMT
IESC
Сравнение SGMT c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGMT | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 4.10 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 10.41 | -10.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGMT и IESC
Максимальная просадка SGMT за все время составила -89.69%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMT и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGMT | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -98.32% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.57% | -21.80% | -33.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.69% | -49.23% | -40.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.47% | -20.48% | -37.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.70% | -54.84% | -10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.82% | 8.56% | +26.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGMT и IESC
Текущая волатильность для Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) составляет 17.59%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 20.37%. Это указывает на то, что SGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGMT | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.59% | 20.37% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.86% | 51.46% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.47% | 65.14% | +21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.09% | 54.69% | +94.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.09% | 48.22% | +100.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGMT и IESC
Ни SGMT, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGMT и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sagimet Biosciences Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGMT and IESC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (20.37%) compared to SGMT (17.59%). In terms of maximum drawdown, SGMT dropped -89.69% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGMT и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор