PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGML с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGML с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sigma Lithium Resources Corp (SGML) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SGML и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sigma Lithium Resources Corp (SGML) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGML и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
SGML
Sigma Lithium Resources Corp		-55.42%17.56%-64.41%11.73%171.09%28.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, SGML показывает доходность -55.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

SGML

1 день
-52.35%
1 месяц
-58.06%
С начала года
-55.42%
6 месяцев
-13.91%
1 год
-42.10%
3 года*
-46.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sigma Lithium Resources Corp

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SGML:
SGML с ALBSGML с CCO.TOSGML с SPYSGML с SCCOSGML с TMCSGML с BWSGML с UAMY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SGML vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGML
Ранг доходности на риск SGML: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGML: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGML: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGML: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGML: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGML: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGML c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sigma Lithium Resources Corp (SGML) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGMLVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

1.01

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.53

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.55

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

7.31

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGML vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGML на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGML и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGMLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.01

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.83

-0.88

Корреляция

Корреляция между SGML и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGML и VOO

SGML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGML
Sigma Lithium Resources Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SGML и VOO

Максимальная просадка SGML за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGML и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SGMLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-33.99%

-55.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.56%

-11.98%

-52.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.13%

-5.55%

-80.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.46%

-3.72%

-38.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.22%

2.55%

+32.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SGML и VOO

Sigma Lithium Resources Corp (SGML) имеет более высокую волатильность в 80.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SGML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGMLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

80.16%

5.34%

+74.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

249.27%

9.47%

+239.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

288.13%

18.11%

+270.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

146.90%

16.82%

+130.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

146.90%

17.99%

+128.91%