Сравнение SGML с ALB
SGML (Sigma Lithium Resources Corp) and ALB (Albemarle Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SGML in Other Industrial Metals & Mining, ALB in Specialty Chemicals. Over the past 3 years, SGML returned -27.49%/yr vs -5.45%/yr for ALB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SGML и ALB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGML показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у ALB с доходностью 19.31%.
SGML
- 1 день
- -8.01%
- 1 месяц
- -32.83%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 51.15%
- 1 год
- 202.59%
- 3 года*
- -27.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALB
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 33.82%
- 1 год
- 200.47%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам SGML и ALB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGML Sigma Lithium Resources Corp | 14.94% | 17.56% | -64.41% | 11.73% | 171.09% | 28.52% |
ALB Albemarle Corporation | 19.31% | 67.72% | -39.50% | -32.80% | -6.63% | 2.36% |
Correlation
The correlation between SGML and ALB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between SGML and ALB has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SGML:
$1.69B
ALB:
$19.97B
SGML:
-$0.39
ALB:
-$2.33
SGML:
16.21
ALB:
3.61
SGML:
23.25
ALB:
2.62
SGML:
$104.10M
ALB:
$5.49B
SGML:
$28.12M
ALB:
$1.02B
SGML:
$5.88M
ALB:
$801.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGML vs. ALB — Ранг доходности на риск
SGML
ALB
Сравнение SGML c ALB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sigma Lithium Resources Corp (SGML) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGML | ALB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.42 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 9.20 | -6.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 21.20 | -11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGML | ALB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 3.28 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.30 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SGML и ALB
Максимальная просадка SGML за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGML и ALB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGML | ALB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -83.90% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.56% | -21.93% | -42.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.75% | -78.60% | -11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.25% | -45.68% | -18.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.97% | -20.66% | -22.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.83% | 9.50% | +11.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGML и ALB
Sigma Lithium Resources Corp (SGML) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Albemarle Corporation (ALB) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что SGML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGML | ALB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 11.91% | +12.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 221.92% | 41.34% | +180.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 283.19% | 61.57% | +221.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.56% | 54.38% | +89.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.56% | 48.17% | +95.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGML и ALB
SGML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 0.96% | 1.15% | 1.87% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% |
SGML Sigma Lithium Resources Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGML и ALB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sigma Lithium Resources Corp и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGML и ALB
SGML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sigma Lithium Resources Corp сообщила о валовой прибыли в 23.15M при выручке в 41.76M, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.
ALB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 500.97M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
SGML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sigma Lithium Resources Corp сообщила об операционной прибыли в 19.48M при выручке в 41.76M, что соответствует операционной рентабельности 46.7%.
ALB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 233.51M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
SGML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sigma Lithium Resources Corp сообщила о чистой прибыли в 10.98M при выручке в 41.76M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
ALB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 277.40M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
SGML and ALB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGML has higher volatility (24.63%) compared to ALB (11.91%). In terms of maximum drawdown, SGML dropped -89.91% vs ALB's -83.90%.
ALB currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGML и ALB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор