Сравнение SGML с BW
SGML (Sigma Lithium Resources Corp) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. SGML operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, SGML returned -28.84%/yr vs 51.32%/yr for BW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGML и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGML показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у BW с доходностью 194.01%.
SGML
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -34.62%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 47.60%
- 1 год
- 196.98%
- 3 года*
- -28.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BW
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 20.57%
- С начала года
- 194.01%
- 6 месяцев
- 176.15%
- 1 год
- 2,204.36%
- 3 года*
- 51.32%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- -21.90%
Сравнение доходности по годам SGML и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGML Sigma Lithium Resources Corp | 11.68% | 17.56% | -64.41% | 11.73% | 171.09% | 28.52% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 194.01% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 36.25% |
Correlation
The correlation between SGML and BW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SGML:
$1.64B
BW:
$2.49B
SGML:
-$0.39
BW:
-$0.83
SGML:
15.75
BW:
3.19
SGML:
$104.10M
BW:
$668.48M
SGML:
$28.12M
BW:
$121.68M
SGML:
$5.88M
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGML vs. BW — Ранг доходности на риск
SGML
BW
Сравнение SGML c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sigma Lithium Resources Corp (SGML) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGML | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.75 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 64.73 | -61.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 149.05 | -139.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGML | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 15.61 | -14.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.19 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SGML и BW
Максимальная просадка SGML за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGML и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGML | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -99.89% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.56% | -34.50% | -30.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.75% | -96.03% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.26% | -92.12% | +26.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.99% | -82.80% | +39.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.97% | 14.95% | +6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGML и BW
Текущая волатильность для Sigma Lithium Resources Corp (SGML) составляет 24.58%, в то время как у Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) волатильность равна 34.91%. Это указывает на то, что SGML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGML | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.58% | 34.91% | -10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 221.74% | 89.80% | +131.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 283.15% | 143.19% | +139.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.51% | 110.05% | +33.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.51% | 108.13% | +35.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGML и BW
Ни SGML, ни BW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGML и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sigma Lithium Resources Corp и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGML и BW
SGML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sigma Lithium Resources Corp сообщила о валовой прибыли в 23.15M при выручке в 41.76M, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SGML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sigma Lithium Resources Corp сообщила об операционной прибыли в 19.48M при выручке в 41.76M, что соответствует операционной рентабельности 46.7%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
SGML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sigma Lithium Resources Corp сообщила о чистой прибыли в 10.98M при выручке в 41.76M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
Часто задаваемые вопросы
SGML and BW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (34.91%) compared to SGML (24.58%). In terms of maximum drawdown, SGML dropped -89.91% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (15.61 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGML и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор