Сравнение SGML с BW
SGML (Sigma Lithium Resources Corp) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. SGML operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, SGML returned -36.68%/yr vs 21.69%/yr for BW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGML и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGML показывает доходность -21.99%, что значительно ниже, чем у BW с доходностью 62.30%.
SGML
- 1 день
- -8.86%
- 1 месяц
- -30.47%
- 6 месяцев
- -27.79%
- С начала года
- -21.99%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- -36.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BW
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -39.69%
- 6 месяцев
- 23.83%
- С начала года
- 62.30%
- 1 год
- 879.99%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- -23.91%
Сравнение доходности по годам SGML и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGML Sigma Lithium Resources Corp | -21.99% | 17.56% | -64.41% | 11.73% | 171.09% | 29.32% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 62.30% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 37.71% |
Correlation
The correlation between SGML and BW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SGML:
$1.15B
BW:
$1.15B
SGML:
-$0.39
BW:
-$0.79
SGML:
11.01
BW:
1.79
SGML:
$104.10M
BW:
$668.48M
SGML:
$28.12M
BW:
$121.68M
SGML:
$5.88M
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGML vs. BW — Ранг доходности на риск
SGML
BW
Сравнение SGML c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sigma Lithium Resources Corp (SGML) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGML | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.54 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 16.80 | -15.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 52.93 | -50.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGML и BW
Максимальная просадка SGML за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGML и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGML | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -99.89% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.56% | -52.91% | -11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.23% | -95.37% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.73% | -95.65% | +19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.57% | -82.88% | +39.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.66% | 16.76% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGML и BW
Текущая волатильность для Sigma Lithium Resources Corp (SGML) составляет 17.12%, в то время как у Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) волатильность равна 23.45%. Это указывает на то, что SGML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGML | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.12% | 23.45% | -6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 204.29% | 85.86% | +118.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 283.71% | 128.03% | +155.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.40% | 110.58% | +31.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.40% | 108.29% | +34.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGML и BW
SGML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 4.05% |
SGML Sigma Lithium Resources Corp | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGML и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sigma Lithium Resources Corp и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGML и BW
SGML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sigma Lithium Resources Corp сообщила о валовой прибыли в 23.15M при выручке в 41.76M, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SGML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sigma Lithium Resources Corp сообщила об операционной прибыли в 19.48M при выручке в 41.76M, что соответствует операционной рентабельности 46.7%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
SGML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sigma Lithium Resources Corp сообщила о чистой прибыли в 10.98M при выручке в 41.76M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
Часто задаваемые вопросы
SGML and BW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (23.45%) compared to SGML (17.12%). In terms of maximum drawdown, SGML dropped -89.91% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (6.95 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGML и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор