Сравнение SGML с TMC
SGML (Sigma Lithium Resources Corp) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, SGML returned -30.20%/yr vs 47.19%/yr for TMC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGML и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGML показывает доходность -5.38%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -26.09%.
SGML
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -16.13%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- 174.29%
- 3 года*
- -30.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMC
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- -15.56%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -40.16%
- 1 год
- -31.01%
- 3 года*
- 47.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGML и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGML Sigma Lithium Resources Corp | -5.38% | 17.56% | -64.41% | 11.73% | 171.09% | 29.32% |
TMC TMC the metals company Inc. | -26.09% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -77.90% |
Correlation
The correlation between SGML and TMC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between SGML and TMC shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SGML:
$1.39B
TMC:
$1.47T
SGML:
-$0.39
TMC:
-$0.00
SGML:
$104.10M
TMC:
$0.00
SGML:
$28.12M
TMC:
-$136.00K
SGML:
$5.88M
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGML vs. TMC — Ранг доходности на риск
SGML
TMC
Сравнение SGML c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sigma Lithium Resources Corp (SGML) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGML | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.02 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.50 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | -0.80 | +8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGML и TMC
Максимальная просадка SGML за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGML и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGML | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -95.58% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.56% | -61.65% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.59% | -74.56% | -15.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.57% | -63.37% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.22% | -79.32% | +36.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 38.94% | -16.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGML и TMC
Sigma Lithium Resources Corp (SGML) имеет более высокую волатильность в 27.39% по сравнению с TMC the metals company Inc. (TMC) с волатильностью 23.61%. Это указывает на то, что SGML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGML | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.39% | 23.61% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 205.93% | 65.75% | +140.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 283.95% | 97.03% | +186.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.11% | 112.94% | +30.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.11% | 112.94% | +30.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGML и TMC
Ни SGML, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGML и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sigma Lithium Resources Corp и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGML and TMC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGML has higher volatility (27.39%) compared to TMC (23.61%). In terms of maximum drawdown, SGML dropped -89.91% vs TMC's -95.58%.
SGML currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGML и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор