Сравнение SGLC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SGLC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGLC или SPY.
Корреляция
Корреляция между SGLC и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SGLC и SPY
Основные характеристики
SGLC:
-0.08
SPY:
0.30
SGLC:
0.02
SPY:
0.56
SGLC:
1.00
SPY:
1.08
SGLC:
-0.09
SPY:
0.31
SGLC:
-0.35
SPY:
1.40
SGLC:
5.01%
SPY:
4.18%
SGLC:
20.68%
SPY:
19.64%
SGLC:
-20.24%
SPY:
-55.19%
SGLC:
-15.97%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, SGLC показывает доходность -11.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -9.91%.
SGLC
-11.16%
-7.67%
-12.01%
-0.13%
N/A
N/A
SPY
-9.91%
-6.66%
-9.38%
7.66%
15.77%
11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGLC и SPY
SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SGLC и SPY
SGLC
SPY
Сравнение SGLC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLC и SPY
Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 9.77% | 8.68% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SGLC и SPY
Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGLC и SPY
SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.20% и 14.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.