PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGLC с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGLC с SCHD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SGLC и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGLC или SCHD.

Корреляция

Корреляция между SGLC и SCHD составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SGLC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

SGLC:

8.93%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

SGLC:

-0.56%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SGLC:

-0.32%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

SGLC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.08%

5 лет

13.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SGLC и SCHD

SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGLC и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLC
Ранг риск-скорректированной доходности SGLC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGLC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGLC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и SCHD

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности SCHD в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		9.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SGLC и SCHD

Максимальная просадка SGLC за все время составила -0.56%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и SCHD

Загрузка...