PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLC с HCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLC с HCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGLC (SGI U.S. Large Cap Core ETF) and HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) are both exchange-traded funds - SGLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Summit Global Investments, while HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, SGLC returned 33.91% vs 22.28% for HCOW. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGLC charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for HCOW.

Доходность

Сравнение доходности SGLC и HCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGLC показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у HCOW с доходностью 4.99%.

SGLC

1 день
0.35%
1 месяц
5.34%
С начала года
14.85%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.91%
3 года*
22.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

HCOW

1 день
0.49%
1 месяц
2.53%
С начала года
4.99%
6 месяцев
4.33%
1 год
22.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLC и HCOW

2026 (YTD)202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		14.85%17.30%20.19%9.59%
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.99%5.76%7.63%6.44%

Correlation

The correlation between SGLC and HCOW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.60

The correlation between SGLC and HCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SGLC и HCOW

Секторы
SGLC
HCOW

Технологии

32.4%
21.0%

Финансовые услуги

14.9%
17.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.9%

Здравоохранение

9.9%
8.0%

Промышленность

6.5%
18.7%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.4%

Сырьевые материалы

3.1%
6.0%

Энергетика

2.9%
8.2%

Недвижимость

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.2%
2.8%

Технологии

SGLC
32.4%
HCOW
21.0%

Финансовые услуги

SGLC
14.9%
HCOW
17.2%

Коммуникационные услуги

SGLC
11.2%
HCOW
4.7%

Потребительский циклический сектор

SGLC
10.1%
HCOW
10.9%

Здравоохранение

SGLC
9.9%
HCOW
8.0%

Промышленность

SGLC
6.5%
HCOW
18.7%

Потребительский защитный сектор

SGLC
5.4%
HCOW
2.4%

Сырьевые материалы

SGLC
3.1%
HCOW
6.0%

Энергетика

SGLC
2.9%
HCOW
8.2%

Недвижимость

SGLC
2.5%
HCOW

-

Коммунальные услуги

SGLC
1.2%
HCOW
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Cap Core ETF

Amplify Cash Flow High Income ETF

Часто сравнивают с SGLC:
SGLC с SCHDSGLC с JEPISGLC с SPYSGLC с VOOSGLC с SPYISGLC с BDGSSGLC с GINX
Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с GCOWHCOW с SCHDHCOW с SPMO

Доходность на риск

SGLC vs. HCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLC c HCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLCHCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.62

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.40

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.56

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

11.46

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLC vs. HCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLC на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа HCOW равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLC и HCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLCHCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.62

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.53

+0.91

Просадки

Сравнение просадок SGLC и HCOW

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки HCOW в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и HCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLCHCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-24.15%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.29%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-4.88%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.95%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и HCOW

Текущая волатильность для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) составляет 3.26%, в то время как у Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что SGLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLCHCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.55%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

8.75%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

13.84%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

17.59%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

17.59%

-1.56%

Сравнение комиссий SGLC и HCOW

SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HCOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и HCOW

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности HCOW в 11.67%

ПозицияTTM202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.67%10.88%8.13%1.99%
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		0.20%0.23%8.68%1.49%

Часто задаваемые вопросы

SGLC and HCOW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCOW has higher volatility (3.55%) compared to SGLC (3.26%). In terms of maximum drawdown, SGLC dropped -20.24% vs HCOW's -24.15%.

On 1-year performance, SGLC leads with 33.91% vs 22.28% for HCOW. On fees, HCOW is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SGLC has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SGLC has performed better with a 33.91% return vs 22.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HCOW is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for SGLC.

HCOW has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 0.20% for SGLC.

SGLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while HCOW is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Summit Global Investments and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for SGLC and 0.65% for HCOW.

SGLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLC и HCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор