PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGLC с HCOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGLC с HCOW

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW).

SGLC и HCOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г.. HCOW - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGLC или HCOW.

Корреляция

Корреляция между SGLC и HCOW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SGLC и HCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGLC:

0.09

HCOW:

-0.39

Коэф-т Сортино

SGLC:

0.29

HCOW:

-0.34

Коэф-т Омега

SGLC:

1.04

HCOW:

0.95

Коэф-т Кальмара

SGLC:

0.10

HCOW:

-0.30

Коэф-т Мартина

SGLC:

0.36

HCOW:

-0.93

Индекс Язвы

SGLC:

5.81%

HCOW:

7.78%

Дневная вол-ть

SGLC:

21.01%

HCOW:

21.26%

Макс. просадка

SGLC:

-20.24%

HCOW:

-24.15%

Текущая просадка

SGLC:

-9.96%

HCOW:

-16.33%

Доходность по периодам

С начала года, SGLC показывает доходность -4.80%, что значительно выше, чем у HCOW с доходностью -10.25%.

SGLC

С начала года

-4.80%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

-7.74%

1 год

1.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HCOW

С начала года

-10.25%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

-12.56%

1 год

-8.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SGLC и HCOW

SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HCOW в 0.65%.

SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGLC и HCOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLC
Ранг риск-скорректированной доходности SGLC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGLC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
HCOW
Ранг риск-скорректированной доходности HCOW, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCOW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGLC c HCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGLC на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа HCOW равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLC и HCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и HCOW

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что меньше доходности HCOW в 9.76%

TTM20242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		9.12%8.68%1.49%
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		9.76%8.13%1.99%

Просадки

Сравнение просадок SGLC и HCOW

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки HCOW в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и HCOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и HCOW

Загрузка...