PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLC с GINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGLC с GINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX).

SGLC и GINX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г.. GINX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SGLC и GINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGLC и GINX

2026 (YTD)20252024
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		-2.12%17.30%10.87%
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		5.73%25.06%5.69%

Доходность по периодам

С начала года, SGLC показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у GINX с доходностью 5.73%.

SGLC

1 день
1.11%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
2.14%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GINX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.04%
С начала года
5.73%
6 месяцев
12.70%
1 год
24.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Cap Core ETF

SGI Enhanced Global Income ETF

Часто сравнивают с SGLC:
SGLC с HCOWSGLC с SCHDSGLC с SPYSGLC с JEPISGLC с VOOSGLC с SPYISGLC с BDGS
Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с USDXGINX с DYTAGINX с BDVLGINX с FGD

Сравнение комиссий SGLC и GINX

SGLC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GINX в 0.98%.

GINX
SGI Enhanced Global Income ETF
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF

Доходность на риск

SGLC vs. GINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLC c GINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLCGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.59

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.20

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.10

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

9.23

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLC vs. GINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLC на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа GINX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLC и GINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLCGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.59

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.26

-0.14

Корреляция

Корреляция между SGLC и GINX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и GINX

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности GINX в 2.30%

TTM202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		0.24%0.23%8.68%1.49%
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.30%2.81%2.97%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGLC и GINX

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки GINX в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и GINX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGLCGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-12.53%

-7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-11.63%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.22%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-1.79%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.65%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и GINX

SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGLCGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.01%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

8.63%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

15.15%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

13.92%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

13.92%

+2.26%